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Motor de cálculo apoyado en Polars (Rust) y FastAPI. Caché distribuida diseñada para escanear y analizar el historial intradiario de forma ágil y eficiente — todas las fórmulas viven en el servidor.
Plataforma analítica para el trader retail serio. Estrategias 0 DTE y 1 DTE sobre el SPX, modelo Nexus de strikes adaptados al régimen de volatilidad, backtest contra 35 años de histórico y diario sincronizado en la nube.
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Setenta días de operativa registrada en la propia aplicación. Sin retoques, sin curaduría: cada put vendida queda en el diario con su strike, su prima, su OTM y su resultado al cierre. Si una posición se ejecuta, también queda. Esto es lo que verás dentro.
La curva nunca retrocede: cada operación cerrada queda en positivo · cero ejecuciones en el periodo.
| Fecha | Estrategia | Strike | SPX venta | VIX | OTM% | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1 DTE+ | 5,850 | 6,344 | 30.6 | 7.78% | +$28.90 |
| 2026-04-01 | 1 DTE+ | 6,025 | 6,529 | 25.0 | 7.71% | +$23.00 |
| 2026-04-02 | Put >2DTE | 6,075 | 6,583 | 24.6 | 7.71% | +$29.90 |
| 2026-04-06 | 1 DTE+ | 6,050 | 6,598 | 24.6 | 8.31% | +$24.90 |
| 2026-04-07 | 1 DTE+ | 5,950 | 6,612 | 24.2 | 10.01% | +$25.90 |
| 2026-04-09 | 1 DTE+ | 6,300 | 6,766 | 21.0 | 6.89% | +$21.90 |
| 2026-04-13 | 1 DTE+ | 6,350 | 6,818 | 20.0 | 6.86% | +$16.90 |
| 2026-04-14 | 1 DTE+ | 6,450 | 6,952 | 18.3 | 7.22% | en curso |
Selección representativa de 8 entradas de 121 · diario completo disponible dentro del Terminal.
Visualización ilustrativa del año más estresado del mercado moderno · validación completa 2000–2025 disponible dentro del Terminal.
No adivines. Modelos de volatilidad estructural y datos históricos guían cada decisión operativa — desde el strike sugerido hasta el ajuste antes de festivo americano.
Motor de cálculo apoyado en Polars (Rust) y FastAPI. Caché distribuida diseñada para escanear y analizar el historial intradiario de forma ágil y eficiente — todas las fórmulas viven en el servidor.
Cálculo de strikes predictivo basado al 100% en regímenes de volatilidad (VIX actual e histórico), ajustando automáticamente el margen de seguridad en escenarios de alto riesgo.
Simula Put Credit Spreads y Short Strangles contra el histórico. Drawdown máximo, factor de beneficio y Sharpe — al instante.
Filtra automáticamente rachas de días bajistas, alerta ante posibles «cisnes negros» e inyecta margen adicional de sigmas antes de fines de semana y festivos americanos. El régimen de volatilidad modula el incremento — no es una constante.
Para 0-DTE, vigila el movimiento esperado restante en tiempo real combinando apertura del SPX con VIX vivo e histórico.
Tu Trading Diary personal se guarda con alta disponibilidad (sincronizado a Cloudflare D1) graficando la curva de tu rentabilidad de forma precisa y automatizada.
Cada strike sugerido contrastado contra el histórico SPX completo. Visualiza el VIX superpuesto a la volatilidad realizada y cuenta los toques de strike año por año, en 0DTE y 1DTE. Si el modelo no aguantó 2008, 2020 o 2022, lo verás aquí.
El VIX es lo que el mercado teme; la volatilidad histórica (HV), lo que de verdad ha pasado. Superpuestas año a año revelan cuándo el variance risk premium es más generoso — y cuándo conviene apartarse. Distribución de movimientos, peores caídas por régimen VIX y sesgo bull/bear completan el cuadro.
Cada operación queda registrada con su régimen VIX y su distancia al strike. Antes de vender, el sistema compara la prima que ofrece el broker ahora contra la mediana de operaciones pasadas en condiciones similares — y te indica si está por encima de la media o si conviene esperar mejor precio.
Diseñado para priorizar la protección del capital en cada sesión. No hay heroísmos — sólo régimen, strike y validación histórica.
Antes de abrir posiciones, consulta la pestaña de Régimen. El sistema indica automáticamente en qué escenario de volatilidad estamos, avisándote si existen anomalías sistémicas o ruptura del rango.
Dirígete a 0 DTE / 1 DTE. El algoritmo Nexus proporciona el nivel de protección exacto añadiendo un colchón extra basado en el historial perdedor de las últimas décadas.
No asumas riesgos. Simula tu Put Credit Spread o Short Strangle en el Backtester. En segundos comprobarás si el modelo sobrevive a periodos de alta tensión.
Una sola idea, muy lejos del precio, repetida cada día con disciplina estadística. Esto es lo que hacemos — y lo que no.
Vendemos puts del S&P 500 a un día de vencimiento muy lejos del precio actual, y nos quedamos la prima si el SPX no baja hasta ese strike al día siguiente.
¿Cuánto de lejos? Depende del momento. En mercados tranquilos puede ser un 4-5% por debajo; en regímenes más nerviosos hemos llegado a vender hasta un 15% OTM. La distancia se ajusta sola a las condiciones del día — no es un número fijo.
El SPX raramente cae con la fuerza que la prima del put descuenta. Vendiendo a delta muy bajo (~0.003–0.005, prácticamente lottery tickets), si el SPX no toca el strike la prima expira sin valor.
El Strike Sugerido es el techo máximo: nunca se vende por encima. Si varios strikes ofrecen prima similar, eliges el más bajo posible. Y preferentemente en strikes redondos — 5500, 5525, 5550, 5600 — antes que en cifras como 5585: la liquidez del SPX se concentra en los múltiplos limpios.
La put vendida ayer expira al cierre USA. Al mismo cierre de sesión consultas el Strike Sugerido y vendes la nueva para mañana, con delta objetivo 0.003–0.005. Una sola operación al día, al cierre.
Por la mañana, cuando la prima de la put del día anterior ha caído lo suficiente, la recompras y vendes simultáneamente la nueva del día. Es un rolo único, no dos pasos separados.
Si la mañana abre tranquila y aún tienes margen disponible, puedes vender puts 0DTE muy OTM como ingreso extra del día. Son operaciones complementarias, no el corazón de la estrategia: el pan y la mantequilla siguen siendo las 1DTE.
Cuando el SPX ya ha corregido y el VIX está elevado y nervioso — esos pocos momentos al año en los que la cola izquierda se vuelve ruidosa y la prima de las puts se hincha — abrimos posiciones a 100–120 DTE muy OTM. La combinación de VIX alto + caída ya consumada permite construir distancias estructurales con prima atractiva, dejando que el tiempo y la reversión a la media trabajen a favor. No es operación recurrente: solo se activa cuando la oportunidad es asimétrica.
Si la prima de la put se multiplica por 7–10× el valor cobrado al vender, cierras la posición. Es la única excepción al dejar expirar: una salida disciplinada antes de que la cola se convierta en pérdida estructural.
Si lo automatizas — y conviene hacerlo — usa siempre orden stop-limit, nunca stop-market. En un flash crash el mercado salta niveles enteros y un stop-market se ejecuta a precios inadecuados. Coloca el límite 1–3 ticks por encima del stop para garantizar un fill correcto sin quedarte sin ejecución.
Entorno de simulación. La forma correcta de testear esta ventaja probabilística antes de utilizar capital propio es operándolo primero en una cuenta de Paper Trading (simulación) en Interactive Brokers.
Requisitos de margen SPX. Operar sobre el índice matriz SPX exige tamaño institucional. Para vender opciones puts del SPX se necesitan requerimientos de aproximadamente $180,000 USD de cuenta por cada opción de venta. De ese total, cada contrato consume en torno a €65,000 de margen efectivo en Interactive Brokers — pero nunca se opera al máximo: se mantiene un colchón holgado de margen libre como salvaguarda ante movimientos adversos imprevistos.
Filosofía de rentabilidad. Este modelo estadístico persigue una rentabilidad complementaria a tu cartera pasiva, caracterizada por estar fuertemente descorrelacionada de las caídas normales del índice gracias a la lejanía estructural de los strikes sugeridos.
Expectativa realista. No es una estrategia para todos los públicos y no se promocionan rentabilidades del 15, 20 o 50 %. La cifra que esperamos solo con la operativa 1DTE, después de comisiones, está en el rango del 2–3 % anual sobre el valor total de tu cartera. Cualquier resultado por encima del 0 % ya es positivo: se obtiene sin direccionalidad — suba o baje tu cartera principal — y se suma a la rentabilidad pasiva que ya tienes, sin consumir capital adicional.
Conscientes de las barreras institucionales, validamos estadísticamente nuevas estrategias de riesgo definido (Iron Condors, Spreads) para que usuarios con menor capital puedan beneficiarse del mismo rigor analítico.
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